衍生品市场日评

时间： 2024-08-08 04:13     

外汇期权

市场概述：

今日市场，CNY Fixing  7.1386  , spot截止当日16：30分最高7.1855， 最低7.1681，振幅174pips，收盘7.1841，境外CNH收盘7.1896，境内外差55pips，美元指数收盘103.12。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 先扬后抑 1w atm 5.7-5.4, 2w atm trd 5.7-5.4，1y atm trd 4.95，2m atm trd 4.65，3m atm trd 4.9, 6m atm trd 4.8-4.825，2m*1y atm sprd trd 0.3，3*6m atm sprd trd -0.075。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日  小幅上浮  3m 10d rr trd -0.3。听闻市场3m 10d rr trd -0.425，3m 25d rr trd -0.3, 6m 25d rr trd 0.25。

Fly水平较上一交易日整体  基本持平 短端小幅上浮 整体成交区间落在0.26-0.30附近 。

Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期 1m 7.2 call 190pips。听闻市场on 7.1850 ag 7.1750 call sprd trd 42pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2408美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 2.70 cts/d - 2.925 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 3M 中有成交于1.80% - 1.87% 位置；超长期限可见 6M 1.65% - 1.86% 位置对峙。