衍生品市场日评

时间： 2024-09-07 04:34     

外汇期权

市场概述：                                                

今日市场，CNY Fixing 7.0925 spot截止当日16：30分最高7.0924， 最低7.0817，振幅107pips，收盘7.0874，境外CNH收盘7.0854，境内外差20pips，美元指数收盘100.96。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日  基本持平 1w atm trd 5.9，1m atm trd 5.025-5.08。听闻市场2m atm trd 5.5, 3m atm trd 5.15, 9m atm trd 5.025。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 小幅上浮  2m 10d rr trd -0.375，3m 25d rr trd par , 3m 10d rr trd par。听闻市场2m 10d rr trd -0.35。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.28-0.29附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期on 7.11 usd call 40pips，1w 6.96 usd put 5pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。现货黄金价格日内震荡波动，现报2519美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 2.80 cts/d - 2.85 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 3M 可见成交于 1.70% - 1.81%  位置；超长期限见报 6M 1.65% - 1.75% 位置。