衍生品市场日评

时间： 2024-10-19 04:11     

外汇期权

市场概述：                                                

今日市场，CNY Fixing  7. 1274 spot截止当日16：30分最高7.1255， 最低7.1014，振幅241pips，收盘7.1035，境外CNH收盘7.1168，境内外差133pips，美元指数收盘103.66。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 基本持平 中长端有小幅上浮趋势 1w atm trd 4.2-4.3，2w atm trd 4.45，3w atm trd 7.05，1m atm trd 6.625-6.65，2m atm trd 6.3-6.35，1m*2m atm sprd trd -0.3，2m*3m atm sprd trd -0.425，1y atm trd 5.2625。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平。

Fly水平较上一交易日整体 小幅下浮 整体成交区间落在0.27-0.29附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期9M 6.75*6.8 Put sprd trd 140pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。现货黄金价格日内震荡波动，现报2703美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 3.20 cts/s - 3.25 cts/d 位置；中长期限可见 3W - 3M 可见成交于 1.75% - 1.88%  位置；超长期限见报 6M 1.70% - 1.80% 位置成交。