欢迎访问第二金融网  今天是 2024年12月22日 星期天

关注财经热点

一起实现我们的中国梦

全球股市

热门搜索:概念股金融股票

当前位置: 首页 > 债券

【国信策略】缩量进行时,赚钱效应小幅改善

市场成交量下降。上周(20240809-20240816)全市场成交量下降,沪深两市成交额位于2024年至今的6.2%分位数水平(前值为22.5%),市场交投情绪持续低迷。

成交额集中度有所下降。上周,行业层面成交额集中度转为上升趋势,个股层面成交额集中度保持下降趋势。行业层面涨跌幅分化度转为下降趋势,个股层面涨跌幅分化度转为上升趋势。

赚钱效应有所上升。Top10%个股涨跌幅与中位数涨跌幅的差为5.31%,相比前值上升0.95个百分点。全A涨跌中位数为-0.60%,较前值上升0.97个百分点。Top25%分位数为1.63%,较前值上升1.21个百分点。Top75%分位数为-2.69%,较前值上升1.04个百分点。

行业换手率小幅上升。上周换手率最高的三个一级行业为:社会服务(15.14%)、传媒(9.57%)、电子(9.56%)。上周换手率最低的三个一级行业为:银行(0.81%)、石油石化(1.13%)、钢铁(1.94%)。

机构调研强度升高。从行业层面的机构调研强度看,医药生物(19.77%)、电子(12.32%)、基础化工(11.24%)三个行业的调研强度最高。从宽基指数层面看,中证500的调研强度最大,为3.22。从边际变化看,中证500的调研强度在上周的绝对变化最大,增加了1.60。

股市资金小幅净流入。上周股市资金净流入157.07亿元,较前值增加150.08亿元。各分项资金为:(1)北向资金净流出50.36亿元;(2)融资余额减少45.77亿元;(3)重要股东增持3.14亿元;(4)ETF流入315.97亿元;(5)新发偏股基金11.32亿元;(6)IPO11.41亿元;(7)定向增发0.00亿元;(8)重要股东减持9.54亿元;(9)ETF流出56.28亿元。

从资金流入流出来看,上周ETF净流入的边际变化贡献较多微观流动性增量。较前值,各分项的变化为:(1)北向资金净流入增加97.24亿元;(2)融资余额增加27.75亿元;(3)重要股东增持减少11.50亿元;(4)ETF流入增加31.37亿元;(5)新发偏股基金减少10.17亿元;(6)IPO减少9.60亿元;(7)定向增发增加0.00亿元;(8)重要股东减持减少2.88亿元;(9)ETF流出减少2.90亿元。

资金流出风险减弱。上周限售解禁家数为61家,较前值减少3家。限售解禁市值为555.16亿元,较前值减少59.63亿元。预计本周和下周的限售解禁市值为361.41亿元。从行业来看,前两周限售解禁市值最多的三个行业为:电子(121.04亿元)、机械设备(79.33亿元)、非银金融(68.28亿元)。有12个行业没有限售解禁出现。

风险提示:数据更新滞后;数据统计误差;文中个股仅作数据梳理,不构成投资推荐意见。

成交热度

上周(20240809-20240816)全市场成交量下降,沪深两市成交额位于2024年至今的6.2%分位数水平(前值为22.5%),市场交投情绪持续低迷。

深交所上交所成交额

深交所成交额为1.50万亿,较前值减少2799.99亿元,在三年分位数中位列56.20%,较前值减少6.6个百分点。上交所成交额为1.14万亿,较前值减少3058.77亿元,在三年分位数中位列55.00%,较前值减少10.6个百分点。

科创板创业板成交额

科创板成交额为0.15万亿,较前值减少421.7亿元,在三年分位数中位列22.50%,较前值减少14.1个百分点。创业板成交额为0.72万亿,较前值减少758.88亿元,在三年分位数中位列71.60%,较前值减少2.7个百分点。

各行业成交额及占比、边际变化

上周,成交额最多的3个行业分别为:电子(3914.82亿元,占总成交额14.90%)、医药生物(2577.13亿元,占总成交额9.81%)、电力设备(1841.86亿元,占总成交额7.01%)。成交额最少的3个行业分别为:综合(33.73亿元,占总成交额0.13%)、美容护理(70.75亿元,占总成交额0.27%)、钢铁(149.15亿元,占总成交额0.57%)。

集中度与分化度

上周,行业层面成交额集中度转为上升趋势,个股层面成交额集中度保持下降趋势。行业层面涨跌幅分化度转为下降趋势,个股层面涨跌幅分化度转为上升趋势。

行业层面集中度

上周一级行业Top5成交额占比为44.75%,较前值上升2.07个百分点。二级行业Top10成交额占比为31.14%,较前值下降0.78个百分点。

个股层面集中度

从个股层面看,上周成交额Top10%个股占全部个股的成交额之比为51.24%,较前值减少2.17个百分点;成交额Top20%个股占全部个股的成交额之比为67.62%,较前值减少1.56个百分点。

行业层面分化度

从一级行业看,Top3分位数涨跌幅与中位数涨跌幅之差为2.96%,较前值下降0.63个百分点。Top3分位数涨跌幅与Bottom3分位数涨跌幅之差为5.94%,较前值下降0.92个百分点。

个股层面分化度

从个股层面看,上周成交额Top10%个股占全部个股的成交额之比为51.24%,较前值减少2.17个百分点;成交额Top20%个股占全部个股的成交额之比为67.62%,较前值减少1.56个百分点。

赚钱效应

Top10%个股涨跌幅与中位数涨跌幅的差为5.31%,相比前值上升0.95个百分点。全A涨跌中位数为-0.60%,较前值上升0.97个百分点。Top25%分位数为1.63%,较前值上升1.21个百分点。Top75%分位数为-2.69%,较前值上升1.04个百分点。

换手情况

上周换手率最高的三个一级行业为:社会服务(15.14%)、传媒(9.57%)、电子(9.56%)。上周换手率最低的三个一级行业为:银行(0.81%)、石油石化(1.13%)、钢铁(1.94%)。

从一年历史分位数看,社会服务(86.50%)、社会服务(86.50%)、医药生物(73.00%)三个行业的换手率均处在较高位置。而石油石化(5.70%)、基础化工(7.60%)、基础化工(7.60%)三个行业的换手率所处位置较低。

从三年历史分位数看,环保(83.30%)、社会服务(68.50%)、电子(66.00%)三个行业的换手率均处在较高位置。而轻工制造(4.40%)、食品饮料(5.70%)、石油石化(6.40%)三个行业的换手率所处位置较低。

从五年历史分位数看,环保(82.60%)、社会服务(81.10%)、医药生物(70.00%)三个行业的换手率均处在较高位置。而轻工制造(6.50%)、美容护理(6.90%)、食品饮料(8.80%)三个行业的换手率所处位置较低。

机构调研

行业层面

从行业层面的机构调研强度看,医药生物(19.77%)、电子(12.32%)、基础化工(11.24%)三个行业的调研强度最高。

宽基指数层面

从宽基指数层面看,中证500的调研强度最大,为3.22。从边际变化看,中证500的调研强度在上周的绝对变化最大,增加了1.60。

股市流动性

上周股市资金净流入157.07亿元,较前值增加150.08亿元。各分项资金为:(1)北向资金净流出50.36亿元;(2)融资余额减少45.77亿元;(3)重要股东增持3.14亿元;(4)ETF流入315.97亿元;(5)新发偏股基金11.32亿元;(6)IPO11.41亿元;(7)定向增发0.00亿元;(8)重要股东减持9.54亿元;(9)ETF流出56.28亿元。

从资金流入流出来看,上周ETF净流入的边际变化贡献较多微观流动性增量。较前值,各分项的变化为:(1)北向资金净流入增加97.24亿元;(2)融资余额增加27.75亿元;(3)重要股东增持减少11.50亿元;(4)ETF流入增加31.37亿元;(5)新发偏股基金减少10.17亿元;(6)IPO减少9.60亿元;(7)定向增发增加0.00亿元;(8)重要股东减持减少2.88亿元;(9)ETF流出减少2.90亿元。

资金供给:北上资金净流出

上周北向资金净流出50.36亿元,较前值边际改善97.24亿元。本年度累计净流出67.79亿元。

分行业来看,上周北向资金净流入的Top3为:银行(31.13亿元)、医药生物(12.57亿元)、非银金融(9.47亿元);北向净流出的Top3为:电力设备(-25.81亿元)、家用电器(-15.25亿元)、有色金属(-12.29亿元)。本月以来,北向资金净流入的Top3为:医药生物(52.17亿元)、银行(35.05亿元)、公用事业(23.85亿元);北向净流出的Top3为:电力设备(-62.06亿元)、家用电器(-58.74亿元)、电子(-52.63亿元)。

从边际变化看,北向资金流入改善在银行(44.24亿元)、非银金融(28.46亿元)、通信(19.85亿元)三个行业表现最为明显,而北向资金流出在食品饮料(-19.50亿元)、房地产(-13.58亿元)、有色金属(-9.74亿元)、三个行业的边际走弱体现最为明显。

从个股看,北向资金净流入的前十大个股为:长江电力中国平安中国联通赛力斯中信证券招商银行交通银行工商银行东鹏饮料农业银行。北向资金净流出的十大个股为:宁德时代万华化学美的集团东方财富五粮液韦尔股份汇川技术东方雨虹海尔智家泸州老窖

资金供给:融资余额

上周,融资余额减少45.77亿元,较前值增加27.75亿元。

分行业来看,上周融资余额增加的Top3为:钢铁(2.10亿元)、轻工制造(1.68亿元)、家用电器(1.66亿元);融资余额减少的Top3为:电子(-5.22亿元)、医药生物(-4.86亿元)、机械设备(-4.58亿元)。

本月以来,融资余额增加的Top3为:轻工制造(10.49亿元)、房地产(5.96亿元)、传媒(5.85亿元);融资余额减少的Top3为:计算机(-20.57亿元)、机械设备(-14.13亿元)、通信(-11.50亿元)。

个股层面,融资余额增加的前十大个股为:宝钢股份保利发展恒瑞医药宁波银行、宁德时代、万华化学、创维数字万科A水晶光电以岭药业。个股层面,融资余额减少的前十大个股为:科大讯飞航锦科技中国核电天孚通信、招商银行、中远海控上汽集团京东方A万丰奥威(维权)、贵州茅台

资金供给:公募偏股新发基金

上周新发偏股型基金7支,发行量为11.32亿元。

资金供给:ETF净流入

上周ETF净流入259.68亿元,较前值增加34.27亿元。

上周净流入前十的ETF为:沪深300ETF易方达(64.36亿元)、沪深300ETF(59.38亿元)、中证500ETF(30.78亿元)、沪深300ETF华夏(20.71亿元)、创业板ETF(14.02亿元)、上证50ETF(13.42亿元)、沪深300ETF(12.94亿元)、科创板50ETF(11.46亿元)、科创50ETF(8.83亿元)、中证1000ETF(6.77亿元)。流出前十的ETF为:中证500ETF(-4.03亿元)、中证500ETF华夏(-3.02亿元)、800ETF(-2.87亿元)、创业50ETF(-2.56亿元)、创业板100ETF华夏(-2.51亿元)、科创芯片ETF(-2.26亿元)、深证100ETF(-1.99亿元)、国联安沪深300ETF(-1.93亿元)、上海国企ETF(-1.74亿元)、中证红利ETF(-1.63亿元)。

资金供给:重要股东净减持

上周重要股东净减持市值为6.40亿元,相比前值减少8.62亿元。

上周重要股东增持家数为174家,较前值减少88家。上周重要股东减持家数为116家,较前值增加17家。重要股东净减持金额为9.04亿元。较前值增加4.44亿元。从行业来看,上周重要股东净增持市值最多的三个行业为:汽车(13.36亿元)、基础化工(2.72亿元)、钢铁(0.86亿元)。上周重要股东净减持市值最多的三个行业为:机械设备(-8.41亿元)、非银金融(-5.67亿元)、房地产(-4.93亿元)。

资金需求:IPO

上周新增IPO 3家,募资金额11.41亿元。

资金需求:定向增发

上周定向增发家数为0家,定增募资总额为0.00亿元,覆盖了0个行业。较前值,定增募资家数减少0家,募资金额减少0.00亿元。

资金流出风险:限售解禁

上周限售解禁家数为61家,较前值减少3家。限售解禁市值为555.16亿元,较前值减少59.63亿元。预计本周和下周的限售解禁市值为361.41亿元。从行业来看,前两周限售解禁市值最多的三个行业为:电子(121.04亿元)、机械设备(79.33亿元)、非银金融(68.28亿元)。有12个行业没有限售解禁出现。

风险提示:

数据更新滞后;数据统计误差;文中个股仅作数据梳理,不构成投资推荐意见。

SACS0980521030001

:陈凯畅SACS0980523090002

联系人:郭兰滨

本文来源于网络,不代表第二金融网立场,转载请注明出处
我要收藏
0个赞
转发到:
阿里云服务器