资金市场日评

时间： 2024-06-21 04:18     

票据转贴

 今日资金面总体趋紧，票据市场交投活跃。早盘市场看跌情绪浓厚，机构买入需求偏多，卖方则多捂盘惜售，足月国股自1.37%率先下行成交；伴随买方需求持续增量，市场成交逐渐活跃，各期限票价均有不同程度下跌。临近中午，9月国股报价已跌破1.10%；午后短期票依旧供不应求，长期供给则略有堆积，足月买盘提价试探，但因卖方提价意愿有限，票价整体持稳。截止尾盘，足月国股报价继续维持在1.37%。

同业存单

● 一级日评：

今日一级各期限到期均在工作日上，交投活跃。1MAAA大城商表现抢眼，1.92%-1.93%附近迅速募满；3M大行1.85%附近需求良好，个别名字破百，AAA大城商在1.87%以上迅速起量；6M相对整体交易平淡，大行股份制报价稀少，AAA大城商1.91%附近吸引到市场关注；9M大行股份制发行位置1.98%附近，需求寥寥，AAA大城商2.01%以上收到不少买盘追捧；1Y依旧是今日热门期限，大行2.01%股份制2.02%需求火爆，收到大量买盘关注，纷纷破百募满，AAA大城商也在2.05%附近吸引不少资方入场。

● 二级日评：

今日资金紧张，但存单二级总体交投活跃，年内到期收益率曲线逐渐拉平，长端收益小幅下行。1Y全天窄幅震荡，幅度2BP，早盘有零星成交在2.03%，开盘后不久下到2.01%左右，随后小幅上行，全天在大行2.02%，国股2.025%附近震荡。明年一季度到期波动很小，2月3月到期大行2.0075%-2.01%集中成交，国股2.01%附近成交；明年1月到期大行成交在2.00%，国股2.01%。年内四季度到期国股开盘成交在1.91%，随后大行国股均集中成交在1.90%，AAA城商农商行成交在1.94%-1.95%。三季度大行国股成交价格差异较大，其中9月到期大行国股成交最低，在集中成交在1.86%左右，7月和8月到期大行国股均成在1.90%附近，7月到期也有较多AAA城商农商成交，多数成在1.93%-1.94%。月内短券成交在1.78%-1.90%区间。

本币资金

今日资金面总体趋紧。早盘阶段，隔夜押利率+10bp，押存单1.93%成交；7天押利率地方债1.9%，押存单信用交投在1.92-1.95%区间；14天押利率地方债成交在2.05-2.1%，押存单信用ofr在2.1-2.15%位置。随后市场短期限资金融出收窄，隔夜价格逐渐提升至2-2.03%水平，交投活跃。午盘后，市场依旧较为紧张，隔夜成交在2%附近，7天成交在1.92-1.93%水平。14天及以上期限交投减弱。至尾盘，各机构虽已平盘，但市场未见明显松动。中长期限方面，14天押利率地方债2.05-2.1%，押存单信用2.1-2.15%水平；1M押利率1.92%融出。

外币资金

境内市场：

今日境内市场隔夜报价5.43%-5.41%，区间内成交大量；不跨月一周卖盘报在5.45%， 跨月一周成交在5.65%，买盘堆积，卖盘供不应求；两周报价在5.68%-5.60%，跨月两周几无卖盘；一个月报5.72%-5.60%，市场成交在5.68%，有买盘报在5.70%；两个月报价5.75%-5.65%；三个月报价5.75%-5.65%； 六个月报价5.85%-5.67%；九个月报价5.85%-5.70%；一年期报价5.95%-5.70%。

境外市场：

境外市场，隔夜报价在5.37%-5.34%；不跨月一周报价在5.40%-5.35%，集中成交在5.38%；跨月两周和三周报价在5.62%-5.55%，两周成交在5.58%；一个月报价5.68%-5.60%，市场成交在5.65%附近；两个月报价5.70%-5.65%，市场成交在5.67%；三个月报价5.72%-5.65%，成交在5.68%附近；六个月报价在5.71%-5.60%，卖盘在5.71%-5.68%，成交区间内；九个月报价5.72%-5.60%；一年期报价在5.72%-5.65%，市场成交5.70%附近。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在2.00%-1.20%；一周报价2.50%-2.00%；两周报价2.50%-2.00%；一个月报价2.70%-2.20%；两个月报价2.80%-2.30%；三个月报价3.00%-2.40%；六个月报价3.00%-2.50%；一年报价3.10%-2.70%，有卖盘报在3.08%。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款