【银华基金】交易日报2024-09-09

时间： 2024-09-11 05:39     

今日资金面整体偏紧。早盘银行融出较少，非银隔夜ofr在2.0%，跨中秋7d/9d ofr在1.93%，14d ofr在1.93-1.95%附近。公开市场操作后，资金面未见好转，信用隔夜ofr维持在2.0%附近，跨中秋期限成交在1.93%-1.95%。午盘后，银行融出依旧较少，机构需求略有堆积。临近尾盘银行融出增加，利率隔夜成交在1.8-1.9%附近，各机构相继平盘。

中国央行今日进行915亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.7%，与此前持平。今日35亿元逆回购到期。

一级市场（9月10日发行） （一级组）

9月10日

利率债1321.14亿=国债450亿+政金债320亿+地方债551.14亿

24储蓄07 225亿元 3年 2.18% 

24储蓄08 225亿元 5年 2.3% 

09:30-10:30

24国开04(增发) 60亿元 2年 1.66% 荷兰式 

24国开15(增15) 150亿元 10年 2.26% 荷兰式 

14:00-15:00

24农发清发22(增发4) 70亿元 2年 1.73% 荷兰式 

24农发清发17 40亿元 7年 - 荷兰式 

簿记地方债 

09:30-10:10

24内蒙古债24 92.9858亿元 10年 荷兰式

11:30-12:10

24山西债09(续2) 27.311亿元 7年 荷兰式 

11:30-12:10

(再融资专项债) 24山西47 10.3亿元 3年 荷兰式  

(政府专项债) 24山西46 16.7913亿元 7年 荷兰式  提前偿还

(棚改专项债) 24山西41 14.55亿元 10年 荷兰式  

(政府专项债) 24山西42 9.9902亿元 10年 荷兰式  

(政府专项债) 24山西43 17.86亿元 15年 荷兰式  

(政府专项债) 24山西44 44.0247亿元 20年 荷兰式  

(政府专项债) 24山西45 11.1822亿元 30年 荷兰式  

14:00-14:40

(棚改专项债) 24甘肃债18 10.9173亿元 7年 荷兰式  

(政府专项债) 24甘肃债20 4.6亿元 20年 荷兰式  提前偿还

(公路专项债) 24甘肃债22 22亿元 20年 荷兰式  

(政府专项债) 24甘肃债19 27.4172亿元 20年 荷兰式  

(政府专项债) 24甘肃债21 7.205亿元 30年 荷兰式  

16:00-16:40

(政府专项债) 24云南债24 121.1亿元 5年 荷兰式  

(政府专项债) 24云南债25 112.9亿元 7年 荷兰式

短融发行信息

24武清国资CP001 1Y 8e --/AA+ 【】

中票发行信息

24华电股MTN007 2Y 16e --/AAA 【】

24滨湖建设MTN004 3Y 5e --/AA+ 【2.00-2.80】

24国贸资本MTN002 3Y 5e AAA/AA+ 【2.10-2.70】

24华能水电GN004(乡村振兴) 3Y+NY 15e --/AAA 【1.90-2.90】

24安徽建工MTN001A(科创票据) 3Y 5e --/AAA 【1.80-2.60】

24水利四MTN001(科创票据) 3Y+3NY 5e AA+/AA+ 【2.00-3.00】

24京能国际MTN003ABC 3Y+3NY 5e AAA/AAA 【2.20-3.20】

24吉利MTN004(科创票据) 3Y 10e --/AAA 【】

24河钢集MTN015 3Y 15e --/AAA 【1.80-2.80】

24泰达投资MTN004A 3Y 1e AAA/AAA 【】

24瀚瑞投资MTN005 3Y 4e --/AA+ 【】

24安瑞科控MTN002 5Y 15e AAA/AAA 【1.80-2.80】

24豫航空港MTN018 5Y 15e --/AAA 【2.20-3.20】

24安徽建工MTN001B(科创票据) 5Y 5e --/AAA 【2.00-2.80】

24苏新国资MTN010 5Y 8e --/AA+ 【1.70-2.70】

24粤电发MTN003A 5Y 3e AAA/AAA 【1.80-2.80】

24京能国际MTN003BBC 5Y+5NY 5e AAA/AAA 【2.50-3.50】

24东龙控股MTN002 5Y 3.5e --/AA+ 【2.10-3.10】

24泰达投资MTN004B 5Y 1.55e AAA/AAA 【】

24中核二四MTN001B 5Y 2.5e --/AA+ 【2.00-3.00】

24中核二四MTN001A 3Y+2Y 2.5e --/AA+ 【1.70-2.70】

24粤电发MTN003B 15Y 3e AAA/AAA 【2.10-3.10】

9月10日

簿记ABS

中信证券-熙和2号供应链金融7期资产支持专项计划资产支持证券

主承：中信证券

时间：

熙和10优 6.44亿元 1年 2025/09/05 AAA

悦信11优 5亿元 0.9年 2025/08/01 AAA

熙和10次 0.01亿元 1年 2025/09/05 - 中诚信国际 

悦信11次 0.01亿元 0.9年 2025/08/01 - 中诚信国际 

中电投融和租赁新源第6期资产支持专项计划资产支持证券

主承：

时间：

GC融Y6A1 5.32亿元 0.9年 2025/07/26 AAA

GC融Y6A2 9.7亿元 3.9年 2028/07/26 AAA

GC融Y6次 0.8亿元 4.9年 2029/07/26 - 中诚信国际 

中铁资本保理工瑞3期资产支持专项计划3号资产支持证券

主承：兴业证券/中金公司

时间：

工瑞3A33 2.185亿元 0.5年 2025/03/11 -  

华泰-烟台业达城发1期供应链金融资产支持专项计划资产支持证券

主承：

时间：

城发1优 6.17亿元 1年 2025/08/28 AA+

城发1次 0.01亿元 1年 2025/08/28 - 中诚信国际 

平安证券-深圳担保集团-高质量发展2号资产支持专项计划(南山区新型工业化知识产权专场)资产支持证券

主承：平安证券

时间：

高发2A1 2.85亿元 1年 2025/09/10 AAA

高发3A1 2.69亿元 1年 2025/09/10 AAA

高发3次 0.01亿元 1年 2025/09/10 - 中证鹏元 

高发2次 0.01亿元 1年 2025/09/10 - 中证鹏元 

福鑫2024年第四期不良资产支持证券资产支持证券

主承：招商证券/光大证券

时间：09:00-18:00

24福鑫4优先 2.8亿元 3.4年 2028/01/26 AAA

24福鑫4C 1亿元 5.4年 2030/01/26 - 联合资信 

其它金融机构债

24北部湾银行三农债 09:00-18:00 30亿元 3Y -/- 无担保 中信证券,兴业银行,北京农商银行,国开证券,国信证券,广发证券 1.8-2.4

24北京银行永续债 09:00-18:00 100亿元 5Y+NY AAA/AAA 无担保 中信证券,中国工商银行,中国银行,中国邮政储蓄银行,中信建投证券,国泰君安,中金公司 2-2.5

24法巴中国债01 09:00-18:00 合计发行20亿元 3Y AAA/AAA 无担保 中信证券,中国工商银行,中国农业银行,中国银行,兴业银行,中信银行,南京银行,富邦华一银行 1.7-2.7

24工银亚洲债01 09:00-18:00 合计发行30亿元 3Y AAA/AAA 无担保 中国工商银行,中信建投证券,中国银河,中国农业银行,进出口银行,中国银行,汇丰银行(中国),德意志银行(中国),三井住友银行(中国),建设银行 1.8-2.4

24网商银行小微债01 09:00-18:00 合计发行30亿元 3Y AAA/AAA 无担保 中信建投证券,中信证券,中金公司,招商证券,浙商银行 2-2.6

24中邮消费金融债02 09:00-18:00 15亿元 3Y AAA/AAA 无担保 中国邮政储蓄银行,申万宏源证券,国泰君安,中金公司,中国银行 1.8-2.6

簿记企业债

无

簿记公司债

延长KY12-小公募 延长石油 9月10日 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 5Y+NY AAA/AAA 无担保 国泰君安,中信证券,广发证券,兴业证券,东方证券,华泰联合证券,东吴证券,中金公司,国投证券,招商证券 1.9-2.9 上交所 

延长KY11-小公募 延长石油 9月10日 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 3Y+NY -/AAA 无担保 国泰君安,中信证券,广发证券,兴业证券,东方证券,华泰联合证券,东吴证券,中金公司,国投证券,招商证券 1.7-2.7 上交所 

陆建YK05-小公募 中交路建 9月10日 10亿元 (未设基础规模) 3Y+NY AAA/AAA 无担保 中信建投证券,华泰联合证券 1.9-2.8 上交所 

24中信04-小公募 中信 9月10日 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 20Y AAA/AAA 无担保 中信证券,中信建投证券 2-3 上交所 

24中信03-小公募 中信 9月10日 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 5Y AAA/AAA 无担保 中信证券,中信建投证券 1.7-2.7 上交所 

24招S21-小公募 招商证券 9月10日 合计发行100亿元 (未设基础规模，可回拨) 274D /AAA 无担保 广发证券,中信证券 1.5-2.5 上交所 

24招S20-小公募 招商证券 9月10日 合计发行100亿元 (未设基础规模，可回拨) 183D -/AAA 无担保 广发证券,中信证券 1.5-2.5 上交所 

24招S19-小公募 招商证券 9月10日 合计发行100亿元 (未设基础规模，可回拨) 162D /AAA 无担保 广发证券,中信证券 1.5-2.5 上交所 

24兴杭02-小公募 闽西兴杭 9月10日 14亿元 (未设基础规模) 3Y AAA/AAA 无担保 兴业证券,华福证券 1.8-2.5 上交所 

24信达Y2-小公募 信达证券 9月10日 10亿元 (未设基础规模) 5Y+NY -/- 无担保 中航证券 2-3 上交所 

24蜀道02-小公募 蜀道 9月10日 20亿元 (未设基础规模) 15Y AAA/AAA 无担保 中信证券,申万宏源证券,广发证券 2.2-3.2 上交所 

24黔高03-小公募 贵州高速 9月10日 15亿元 (未设基础规模) 3Y -/AAA 无担保 中金公司,国泰君安,中信建投证券,中信证券 1.7-2.7 上交所 

24闽冶02-小公募 福建冶金 9月10日 合计发行10亿元 (未设基础规模，可回拨) 10Y -/AAA 无担保 中信建投证券,兴业证券,华福证券 1.9-3 上交所 

24闽冶01-小公募 福建冶金 9月10日 合计发行10亿元 (未设基础规模，可回拨) 5Y -/AAA 无担保 中信建投证券,兴业证券,华福证券 1.7-2.8 上交所 

24控租03-小公募 国控租赁 9月10日 6亿元 (未设基础规模) 2Y+2Y /AAA 无担保 中信证券,招商证券,中信建投证券,国泰君安 1.9-2.6 上交所 

24赣交K3-小公募 省高速集团 9月10日 20亿元 (未设基础规模) 3Y /AAA 无担保 申万宏源证券,国盛证券 1.6-2.6 上交所 

24安租08-小公募 平安租赁 9月10日 25亿元 (未设基础规模) 3Y+2Y /AAA 无担保 平安证券 2-2.5 上交所 

簿记非公开

中国南水北调集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行绿色乡村振兴公司债券(第一期)(品种一) 9月10日 12亿元 5Y 1.8%-2.8% -/AAA 无担保 国开证券,中信建投证券,中信证券,中金公司,华泰联合证券 上交所

中国南水北调集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行绿色乡村振兴公司债券(第一期)(品种二) 9月10日 合计发行12亿元 10Y 2%-3% -/AAA 无担保 国开证券,中信建投证券,中信证券,中金公司,华泰联合证券 上交所

邢台市交通建设集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 9月10日 5亿元 5Y 2.50%-3.80% /AA+ 无担保 上海证券 上交所

新乡平原示范区投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 9月10日 3亿元 2Y+1Y 2.20%-3.50% -/AA 无担保 华英证券 上交所

无锡灵山文化旅游集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 9月10日 6.3亿元 3Y 1.90%-2.90% /AA+ 无担保 东吴证券 上交所

无锡产业发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种一) 9月10日 合计发行7.7亿元 5Y 1.70%-2.70% -/AAA 无担保 天风证券,东吴证券,华英证券,中金公司 上交所

无锡产业发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第三期)(品种二) 9月10日 合计发行7.7亿元 10Y 2.10%-3.10% /AAA 无担保 天风证券,东吴证券,华英证券,中金公司 上交所

嵊州市投资控股有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) 9月10日 10亿元 3Y+2Y 1.80%-2.80% /AA+ 无担保 国信证券,国金证券 上交所

山钢资本控股(深圳)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 9月10日 5亿元 3Y+2Y 2.1%-3.1%（含上下限） AAA/AA 山东钢铁集团有限公司担保 国泰君安,中金公司,海通证券 上交所

任兴集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 9月10日 4亿元 5Y 2.50%-3.70% -/AA+ 无担保 中邮证券,申港证券,德邦证券 上交所

宁乡市城市建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期) 9月10日 1.65亿元 3Y+2Y 2.00%-2.80% -/AA+ 无担保 财信证券,长江证券 上交所

宁波慈溪工贸集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 9月10日 1.05亿元 3Y+2Y 1.80%-2.80%（含上下限） /AA 慈溪市国有资产投资控股有限公司担保 华鑫证券 上交所

南平市延平区国有资产运营有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 9月10日 0.6亿元 5Y 2.50%-3.50% /AA 无担保 东兴证券 上交所

溧阳市城市建设发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 9月10日 10亿元 365D 1.80%-2.80% -/- 无担保 华泰联合证券,申港证券 上交所

北京天恒置业集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一) 9月10日 合计发行10亿元 3Y 2.20%-3.70% /AA+ 无担保 光大证券,中信建投证券 上交所

北京天恒置业集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二) 9月10日 合计发行10亿元 2Y 2.00%-3.50% -/AA+ 无担保 光大证券,中信建投证券 上交所

今日同业存款12月和明年1月到期期限利率小幅上行，非银集中参与年内期限，跨年期限多以观望为主，交投一般。

今天短利率交投一般，收益整体下行。1Y以上期限交投清淡，尾盘转活跃，收益下行。

今日NCD交投活跃度一般，情绪较平稳，整体来看各期限收益率小幅上行居多。具体来看，10月到期1.89；12月到期1.89；明年3月到期1.96；明年6月到期1.97；明年8月到期1.975；

银行间短债市场今日情绪一般，交投一般，成交基本围绕估值或小幅加点。AAA9月到期品种在1.9-2.0上下，4季度在1.95-2.02，1季度在1.99-2.06，2季度1.96-2.06上下。

今天中票交投情绪一般，交投清淡，收益率基本持平，成交在估值附近。

今日公司债企业债交投一般，收益变动不大，需求主要关注2-5年AAA，成交在估值附近。银行债交投活跃，收益小幅上行，收盘成交在估值+1附近。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇、杨扬雪、李欣怿、蒋翼飞

一级组：宋达、洪磊、王智飞、赵伊宁

线下组：于茜、耿丹庭、蒋子怡

二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼